システムトレードでスキャルピング

三菱UFJeスマート証券（長い）旧カブコム証券で趣味でシステムトレードの開発をしています。ルールなしで買いで仕掛けて、1分ごとにループを回しながら、トレイルストップで手仕舞いするシステムを作りました。

買いは、成り行きで買うのですが、トレイルストップは逆指値でストップ価格を設定します。1分ごとに、約定しているか確認して、約定していなければ、トレイル価格の切り上げが出来るか調べて、できるようなら、新しくトレイル価格を設定し、逆指値注文を出し直す。そういうアルゴリズムです。

東証のゴールドETF(1540）で動かしてみました。2円単位でトレイル価格を切り上げるシステムにしたのですが、ちゃんと設定価格マイナス2円で逆指値注文が約定していてうれしくなってしまいました。以前、1分ごとに、トレイルストップを設定し、条件を満たせば、成り行き売りをするプログラムを書いたのですが、その場合は、そこまでタイトな価格で約定してくれませんでした。

肝心の利益ですが、マイナスです。仕切りはともかく、仕掛けに何の工夫もないですし。
あと、損益をMySQLに書き込む処理に不具合があってデバッグ中です。

ただ、自分が書いたプログラムが1分ごとに、自動で売買するのを眺めるのは楽しかったので良しとします。